ENGВ основе эффективного криптотрейдинга лежит анализ состояния и перспектив изменения курса конкретного торгового инструмента. Фундаментальные и технические факторы взаимосвязаны, но механизмы воздействия на котировки различны. Поэтому анализ предполагает как минимум два отдельных измерения: фундаментальное — через оценку основных перспектив криптовалюты на фоне новостей, и техническое — через поиск закономерностей изменения котировок под воздействием спроса.
Для анализа курсов криптовалют используются алгоритмы, давно реализованные в индикаторах технического анализа и уже подтвердившие эффективность на валютном и фондовом рынках. Их универсальность обусловлена применением математических методов расчета показаний, где в качестве исходных данных выступают только цена исследуемого актива или информация об объемах торгов. Поэтому любой из индикаторов будет работать и с котировками рынка криптовалют, где действуют те же принципы формирования цены, что и на классических торговых площадках. Но существует и ряд особенностей, отличающих рынок альткоинов от классических инвестиционных инструментов. Прежде всего речь идет о высокой волатильности курсов цифровых активов, а также наличии склонности к формированию ценовых разрывов — гэпов. По этой причине далеко не каждый индикатор, эффективно предсказывающий направление движения цены на фиатных инструментах, справляется со своей задачей на криптовалютных парах. В этой статье мы собрали наиболее результативные инструменты анализа рынка криптовалют, которые стоит использовать для выстраивания прибыльной стратегии торговли.
Классические индикаторы
Криптовалютный рынок находится в продолжительном боковом канале, поэтому начало нового тренда, способного удержаться в долгосрочной перспективе, пока остаётся под вопросом. Но для получения прибыли подойдут менее значительные ценовые движения, для определения момента начала которых можно удачно использовать классические индикаторы.
Скользящие средние
Знакомый любому трейдеру индикатор, в «базовой» комплектации использующий только два параметра для расчета:
- величину периода — количество предыдущих «свечей», используемых для вычисления среднего текущего значения цен;
- тип цен — открытие, закрытие, максимум или минимум каждого временного интервала.
Чем меньше величина периода, тем ближе скользящая средняя повторяет форму графика. Увеличение этого параметра включает большее количество «свечей» в расчет, что приводит к построению более «плоской» линии. Многие профессиональные трейдеры используют и альтернативные варианты расчета, обеспечивающие экспоненциальное и взвешенное усреднение, но основной принцип остаётся неизменным. Несмотря на простоту, индикатор генерирует точные торговые сигналы при условии использования больших периодов для расчета. Значительная величина параметра позволяет компенсировать «ценовой шум», но и увлекаться увеличением периода не стоит: при слишком больших значениях сигналы будут запаздывать. Как пример рассмотрим график пары BTC/USD с простой скользящей средней SMA (60), рассчитанной по ценам закрытия:
В классической стратегии пересечение графиком кривой скользящей средней сверху вниз является сигналом на продажу, а в обратном направлении — на покупку. Пересечение признается состоявшимся, если очередная «свеча» подтверждает изменение направления движения цен и закрывается с обратной стороны линии. Закрытие сделки осуществляется при очередном пробитии в обратном направлении или при достижении выбранных целей. Как видно из приведенного примера, на часовом таймфрейме скользящие средние могут быть эффективны даже при отсутствии сильных однонаправленных движений цен.
Осцилляторы
Если движения цен находятся в горизонтальном ценовом канале и явного направления тренда не просматривается, то использование трендовых индикаторов приведёт к получению большого количества ложных сигналов. Индикаторы осцилляторного типа позволят продолжить эффективную торговлю даже в таких условиях, поскольку они созданы для оценки силы импульса. Их особенность заключается в использовании относительного значения цен, рассчитанного за исследуемый период, вместо абсолютной величины котировок. Такой подход дает возможность оценивать даже незначительные изменения и видеть начало новой тенденции там, где этого не позволяет анализ абсолютных значений цен.
Стохастический осциллятор, или стохастик, — один из самых простых и эффективных инструментов. Индикатор указывает на наличие потенциала для разворота цены, что проявляется как ослабление силы текущего ценового движения. Основные элементы этого инструмента технического анализа — две линии:
- %K — «быстрая» кривая — результат расчета относительного значения цены в заданном периоде;
- %D — более медленная сигнальная линия, представляет собой скользящее среднее от первой кривой.
Большая часть цикличных изменений происходит внутри относительного диапазона значений 20-80, но если кривые достигают этих границ — зон перекупленности (80-100) или перепроданности (0-20), то можно ожидать разворота в противоположную сторону, а значит, и смены направления движения цен. Увеличивающееся расстояние между основной и сигнальной линией стохастика говорит о росте силы ценового импульса, что в ряде случаев позволяет прогнозировать величину последующего роста или снижения котировок.
Сигналы к входу в рынок выглядят следующим образом:
- Если линия %K пересекает сигнальную в зоне перекупленности и разворачивается вниз, вероятно начало нисходящего движения, что представляет собой отличную возможность для заключения коротких сделок.
- В противоположном случае — при пересечении в зоне перепроданности и последующем развороте наверх — можно рассчитывать на начало восходящего движения цен и появление возможностей для покупок.
- Расхождение (дивергенция) и схождение (конвергенция) средних линий между экстремумами индикатора и графика цен также служит хорошим сигналом для входа в рынок.
Нестандартные индикаторы
Основной причиной, по которой классические методы технического анализа дают сбой на рынке криптовалют, является значительная волатильность. Мощные ценовые импульсы быстро затухают и сменяются флэтом, поэтому индикаторы, основанные на поиске закономерностей и периодических изменений, часто оказываются неэффективны. Чтобы хотя бы частично преодолеть зависимость от периода усреднения значений цен, необходимо использовать другие подходы к анализу. Наиболее эффективным и простым методом решения этой задачи является построение динамических ценовых каналов.
RSI Bands
RSI — один из классических осцилляторных индикаторов, но в RSI Bands используется только половина алгоритма его расчета: с его помощью создаются верхние и нижние границы динамического ценового канала, пробитие границ которого выступает хорошим сигналом к входу в рынок. В общем случае стратегия торговли с использованием RSI Bands выглядит следующим образом:
- Нижняя граница (зеленая линия) выступает в качестве сильного локального уровня поддержки, достигнув которого, график цены меняет направление на восходящее. Наиболее достоверные сигналы удается получить, если хотя бы часть тела пробивающей «свечи» располагается за пределом нижней границы. Если после пробития очередная «свеча» (включая тень) закроется внутри канала, можно покупать.
- Аналогично, но в зеркальном порядке, верхняя граница (красная линия) исполняет роль локального сопротивления. Пробитие с последующим возвратом графика внутрь ценового канала — хороший сигнал к продаже.
Основное достоинство этого индикатора в его универсальности. Его можно использовать не только на часовых или более старших таймфреймах, но и на пятнадцатиминутных (М15) графиках в стратегиях внутридневного скальпинга.
OBV — On Balance Volume и объёмы
Индикатор отличает нестандартный подход к пониманию сути изменений на рынке: каждая новая «свеча» на графике интерпретируется в разрезе объема торгов:
- Если «свеча» закрывается ниже уровня закрытия предыдущей «свечи», значит, в рассматриваемом интервале времени общий баланс сделок был отрицательным — количество коротких сделок превысило количество длинных.
- Аналогично при преодолении уровня закрытия предыдущей «свечи» наблюдается положительный баланс. Это говорит о том, что на текущий момент времени на рынке преобладают покупатели.
Также стоит обращать внимание на такой параметр торговли, как объем. В зависимости от поставщика котировок он может быть реальным — как на криптовалютной бирже, где всегда доступна информация о проторгованных объемах, или расчетным — брокеры считают количество изменений цены (тиков) вверх и вниз — их разность указывается как объём, хоть она им и не является. Поскольку главное правило успешного трейдинга заключается в следовании за рынком, информация о количестве или объеме совершенных операций может многое рассказать:
- «Свеча» с большим телом и объемом — рынок пришел к консенсусу о необходимости роста или снижения цены.
- «Свеча» с маленьким телом и большими тенями с значительным объёмом — основные игроки не смогли воспользоваться шансом для понижения или повышения курса.
- «Свеча» с маленьким телом и тенью при больших объемах — инициаторы ценового движения встретили мощное сопротивление и не смогли даже временно изменить курс торгуемого актива.
- Большое тело «свечи» с маленькими объемами — крупная покупка или продажа, которая не встретила сопротивления, но и не получила достаточной поддержки от других игроков.
Используя эту информацию, можно значительно прояснить дальнейшие перспективы курса конкретной криптовалюты, определив важные для игроков ценовые уровни.
Индикаторы в криптотрейдинге
Перечень инструментов технического анализа, приведенный в данной статье, ни в коем случае нельзя считать полным и завершенным, поскольку многие эффективные индикаторы остались за его границами. Проверить же фактическую результативность того или иного решения можно только в условиях реальной торговли на конкретной валютной паре, проведя предварительную подстройку параметров и тестирование в условиях постоянно изменяющегося рынка. Способность торговой системы генерировать достоверные сигналы во время сильных движений по тренду и в периоды затишья — основной показатель ее качества. Проблема лишь в том, что универсальных решений, одинаково эффективных в любых рыночных условиях, не так уж много, поэтому трейдерам приходится использовать одновременно несколько алгоритмов и индикаторов для анализа. Поиск наиболее удачного сочетания инструментов — задача непростая, но успех в этом деле является обязательным шагом к созданию понятной, эффективной и прибыльной стратегии торговли на рынке криптовалют.
Автор: Никита Кошелев — аналитик, криптоинвестор
